Chỉ báo kỹ thuật DEMA

Hầu hết các nhà giao dịch đều quen thuộc với các nghiên cứu về đường trung bình truyền thống như đường trung bình động đơn giản, đường trung bình theo hàm mũ và đường trung bình động có trọng số khối lượng. Đây là một số loại đường trung bình động phổ biến hơn được các nhà kỹ thuật thị trường sử dụng. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu một chỉ báo đường trung bình động ít được biết đến hơn nhưng rất hiệu quả được gọi là DEMA.

Chỉ báo kỹ thuật DEMA là gì?

Đường trung bình động hàm mũ kép, được gọi là chỉ báo DEMA được phát triển bởi Patrick Mulloy . Ông đã giới thiệu chỉ số DEMA trong ấn phẩm “Phân tích kỹ thuật hàng hóa và cổ phiếu” số tháng 1 năm 1994. Ông đã cố gắng tìm ra một nghiên cứu tốt hơn về đường trung bình có thể làm giảm độ trễ của các chỉ báo đường trung bình truyền thống và một nghiên cứu sẽ cung cấp các tín hiệu vào lệnh kịp thời hơn.

Chỉ báo DEMA là một chỉ báo đường trung bình động theo cấp số nhân kép, phản ứng nhanh hơn với dữ liệu giá gần đây so với nghiên cứu đường trung bình động theo cấp số nhân truyền thống. Vì các đường trung bình động có xu hướng là các chỉ báo trễ, chúng có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch hơi chậm trễ.

Chỉ báo DEMA cố gắng giải quyết nhược điểm này vốn có trong nhiều nghiên cứu về đường trung bình. Chúng ta có thể nhìn vào biểu đồ giá để so sánh sự khác biệt giữa các loại đường trung bình động khác nhau để hiểu rõ hơn về điều này.

Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy biểu đồ giá với các lớp phủ trung bình động sau - đường màu đỏ đại diện cho 50 chu kỳ Đường trung bình động đơn giản SMA50 , đường màu xanh lá cây đại diện cho giai đoạn 50 chu kỳ Đường trung bình động hàm mũ EMA50 và đường màu xanh lam đại diện cho đường trung bình động DEMA.

Lưu ý cách đường DEMA giữ hành động giá tốt hơn so với cả đường SMA và EMA.

Công thức trung bình động kép theo cấp số nhân

Đường trung bình động hàm mũ kép có một công thức hơi phức tạp đằng sau nó. Về cơ bản, chỉ báo DEMA là sự kết hợp của các đường trung bình động hàm mũ đơn và kép dẫn đến một đường trung bình động hàm số mũ khác.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy công thức cho chỉ báo DEMA:

EMA1 = EMA của giá

EMA2 = EMA của EMA1

DEMA = (2 x EMA1) - EMA2

Và như vậy, như bạn có thể thấy từ công thức trên, DEMA tính đến một EMA duy nhất, được gọi là EMA một, và sau đó là một EMA làm mịn kép được gọi là EMA2. Và từ đây, DEMA có thể được tính bằng cách trừ EMA2 cho 2X của EMA1. Rất may, bạn không cần phải ghi nhớ công thức này để thực hiện chỉ báo kỹ thuật DEMA. Nền tảng giao dịch của bạn sẽ tự động vẽ chỉ báo DEMA trên biểu đồ giá của bạn dựa trên thông tin đầu vào cụ thể của bạn.

Chỉ báo giao dịch DEMA có thể hơi khó hiểu và phức tạp để hiểu, tuy nhiên, cách sử dụng của nó khá đơn giản. Điều đó có nghĩa là nhiều tín hiệu mà bạn nhận được từ chỉ báo DEMA sẽ hoạt động tương tự như các nghiên cứu về đường trung bình động truyền thống khác. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động DEMA để xác định xu hướng trên thị trường, tìm các khu vực hỗ trợ và kháng cự, xác định các cơ hội bứt phá tiềm năng và thực hiện các phân tích dựa trên kỹ thuật khác. Nói chung, đường trung bình động DEMA sẽ cung cấp cơ hội tham gia sớm hơn vì nó nhạy cảm hơn và phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây.

DEMA so với TEMA

Một câu hỏi phổ biến đặt ra là: Sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ kép, DEMA và đường trung bình động hàm mũ ba, TEMA là gì? Chà, nếu bạn nghĩ rằng việc tính toán cho DEMA là khó hiểu, thì bạn chắc chắn sẽ thấy công thức cho TEMA thậm chí còn khó khăn hơn.

Về cơ bản, TEMA sử dụng đường trung bình động hàm mũ trơn ba lần cùng với các đường EMA đơn và kép. Không cần thiết phải đi sâu vào công thức chính xác của TEMA, để bạn hiểu rằng là một đường trung bình động hàm mũ ba, nó sẽ thậm chí còn nhạy cảm hơn với hành động giá gần đây sau đó là DEMA.

Chỉ báo TEMA cũng là sáng tạo của Patrick Mulloy. Chỉ báo TEMA rất phù hợp cho giao dịch ngắn hạn do tính chất nhạy cảm hơn của nó. Chỉ báo DEMA, cũng có thể được sử dụng để giao dịch lướt sóng ngắn, tuy nhiên, có xu hướng hoạt động tốt hơn cho các cơ hội giao dịch Swing .

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy biểu đồ giá hiển thị cả chỉ số DEMA và TEMA được vẽ trên biểu đồ giá. Dòng DEMA được hiển thị bằng màu xanh lam và dòng TEMA được hiển thị bằng màu lục lam.

Các loại tín hiệu DEMA

Như chúng ta đã biết, chỉ báo DEMA phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây. Và như vậy, nó thường có thể cung cấp tín hiệu sớm hơn hầu hết các nghiên cứu về đường trung bình động khác. Vậy những loại phân tích giao dịch nào có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nghiên cứu kỹ thuật DEMA? Chúng ta hãy xem xét một số cách sử dụng quan trọng hơn của chỉ báo DEMA.

Xác định xu hướng - Xác định xu hướng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch. Nếu không biết xu hướng thị trường hiện tại là gì, sẽ rất khó để đánh bại thị trường một cách nhất quán. Các nhà giao dịch cần một phương pháp để xác định liệu thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đang giao dịch theo hướng đi ngang, giới hạn trong phạm vi. Mặc dù bạn thường có thể xem qua biểu đồ giá để biết xu hướng chung của thị trường là gì, nhưng bạn muốn có một thước đo khách quan hơn để xác định xu hướng hiện tại.

Đường trung bình động DEMA thực hiện một công việc xuất sắc trong việc cung cấp thông tin đó. Khi giá đang giao dịch trên đường DEMA và đường DEMA dốc lên, thì chúng ta có thể nói rằng xu hướng tăng. Tương tự, khi giá giao dịch bên dưới đường DEMA và đường DEMA dốc xuống, thì chúng ta có thể nói rằng xu hướng giảm. Và cuối cùng, khi giá giao dịch đi ngang và chỉ báo DEMA xuất hiện tương đối bằng phẳng, thì chúng ta có thể nói rằng không có xu hướng nào được áp dụng hoặc không có hướng rõ ràng hiện tại trên thị trường.

Phân tích mức hỗ trợ và kháng cự - Có nhiều loại mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Và hai lớp chính mà hầu hết các mức hỗ trợ và kháng cự rơi vào bao gồm hỗ trợ và kháng cự cố định, và hỗ trợ và kháng cự động. Hỗ trợ và kháng cự cố định đại diện cho các mức tĩnh hoặc cố định dựa trên một mức giá cụ thể. Điều này bao gồm các mức giá ngang, mức Fibonacci , điểm trục và hơn thế nữa.

Loại mức hỗ trợ và kháng cự thứ hai, được gọi là mức kháng cự hỗ trợ động, bao gồm các đường xu hướng, đường trung bình động, dải biến động và hơn thế nữa. Các mức hỗ trợ và kháng cự năng động này có thể thay đổi theo từng nến mới hình thành trên biểu đồ giá. Do đó, chỉ báo DEMA, một loại nghiên cứu về đường trung bình động được coi là một chỉ báo kháng cự hỗ trợ động.

Chỉ báo Double Ema có thể khá hữu ích trong việc tìm kiếm các mức hỗ trợ trong xu hướng tăng hoặc kháng cự trong xu hướng giảm. Điều đó cũng giống như khi giá di chuyển khỏi chỉ báo DEMA theo hướng tăng và sau đó lùi về phía đường DEMA, giao điểm đó thường có thể tạo ra một vùng hỗ trợ. Tương tự, khi giá di chuyển khỏi chỉ báo DEMA về phía giảm và sau đó lùi về phía đường DEMA, sự tương tác đó có thể tạo ra một vùng kháng cự.

Cơ chế tham gia giao dịch - Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng chỉ báo DEMA làm tín hiệu vào lệnh. Có một số cách để thực hiện điều này. Phương pháp đơn giản nhất là đợi giá giao nhau với đường DEMA từ bên dưới để báo hiệu một xu hướng tăng. Và dọc theo các đường tương tự, bạn có thể chờ đợi sự giao nhau của giá xuống phía dưới của đường DEMA từ phía trên để báo hiệu một xu hướng giảm ngắn hạn.

Ngoài ra, một số nhà giao dịch thích kết hợp hai dòng DEMA, bao gồm một dòng DEMA có độ dài ngắn hơn chẳng hạn như khoảng thời gian 21, với một đường DEMA dài hơn chẳng hạn như khoảng thời gian 50. Sau đó, họ sẽ đợi sự giao nhau của đường 21 ngắn hơn trên đường 50 dài hơn để báo hiệu một xu hướng tăng dài hơn. Và tương tự, họ có thể đợi sự giao nhau của đường 21 ngắn hơn bên dưới đường 50 dài hơn để báo hiệu sự đảo chiều thị trường giảm giá.

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một ví dụ về các tín hiệu giao nhau của đường DEMA 21 giai đoạn được hiển thị bằng màu xám kết hợp với đường DEMA 50 giai đoạn được hiển thị bằng màu xanh lam. Hai đường chéo đi xuống được ghi chú trong vùng khoanh màu cam, trong khi một đường chéo hướng lên được ghi chú trong vùng khoanh màu xanh lá cây.

Chiến lược giao dịch DEMA

Bây giờ chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một chiến lược giao dịch kết hợp đường trung bình động hàm mũ kép làm một trong những thành phần cốt lõi của nó. Chiến lược DEMA này sẽ bao gồm hai điều kiện kỹ thuật. Đầu tiên sẽ là sự hiện diện của kênh giá ABC . Kênh giá ABC về cơ bản là một hệ thống ba chân, trong đó giá được chứa trong kênh giá. Loại kênh giá này còn được gọi là mô hình ngoằn ngoèo trong thuật ngữ sóng Elliott , hoặc AB = CD trong thuật ngữ giao dịch hài hòa.

Về cơ bản, cấu trúc sẽ giống như một hình thành tia chớp, trong đó có hai chân di chuyển theo cùng một hướng và một chân di chuyển ngược chiều xen kẽ . Mô hình ngoằn ngoèo này thường được gọi là cấu trúc điều chỉnh và thường xảy ra như một sự thoái lui trong bối cảnh xu hướng giá lớn hơn. Kỳ vọng giá sẽ giảm xuống sau sự bứt phá từ kênh giá ABC dốc lên hoặc tăng hoặc giá tăng cao hơn sau sự bứt phá từ kênh giá ABC dốc xuống hoặc giảm.

Nghiên cứu kỹ thuật thứ hai mà chúng tôi sẽ đưa vào chiến lược là DEMA. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng hai dòng DEMA khác nhau. Đầu tiên sẽ là dòng DEMA 21 kỳ ngắn hơn và dòng thứ hai sẽ là dòng DEMA 50 kỳ dài hơn. Sự kết hợp DEMA này cung cấp một dấu hiệu ban đầu tốt cho một sự bứt phá tiềm năng từ kênh giá ABC. Chiến lược có xu hướng hoạt động tốt nhất trên biểu đồ giá tám giờ và hàng ngày của các cặp tiền tệ chính như EURUSD, GBPUSD, USDJPY , AUDUSD và USDCAD .

Vì vậy, đây là các quy tắc để nhập và quản lý một vị trí dài:

Kênh giá ABC giảm phải có trên biểu đồ giá.

Giá đã phá vỡ phía trên và đóng cửa trên đường kháng cự trên của kênh giá ABC.

Đường DEMA 21 giai đoạn của chúng phải vượt qua đường DEMA 50 giai đoạn trước khi đột phá được lưu ý ở trên.

Nhập lệnh thị trường để mua ngay sau khi đóng nến đột phá.

Stoploss sẽ được đặt ngay dưới mức thấp của nến breakout.

Tín hiệu thoát sẽ xảy ra khi đường DEMA 21 chu kỳ cắt xuống dưới đường DEMA 50 chu kỳ.

Và đây là các quy tắc để nhập và quản lý một vị thế bán:

Kênh giá ABC tăng phải có trên biểu đồ giá.

Giá đã phá vỡ bên dưới và đóng cửa dưới đường hỗ trợ thấp hơn của kênh giá ABC.

Dòng DEMA 21 giai đoạn của chúng phải vượt qua đường DEMA 50 giai đoạn trước khi đột phá được lưu ý ở trên.

Nhập một lệnh thị trường để bán ngay sau khi đóng cửa nến đột phá.

Stoploss sẽ được đặt ngay trên mức cao của nến đột phá.

Tín hiệu thoát sẽ xảy ra khi đường DEMA 21 chu kỳ giao nhau trên đường DEMA 50 chu kỳ.

Chiến lược tìm cách nắm bắt một động thái giá hấp dẫn sau một giai đoạn điều chỉnh. Nói chung, sau tín hiệu bứt phá, giá sẽ bắt đầu tăng tốc khi bước vào một giai đoạn hấp dẫn mới .

Chiến lược DEMA - Ví dụ về thương mại

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ thực tế về chiến lược DEMA được nêu ở trên. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy biểu đồ giá cho cặp USDCAD được hiển thị trên biểu đồ giá hàng ngày .

Như chúng ta có thể thấy từ hành động giá trên biểu đồ ngoại hối USDCAD ở trên, giá bắt đầu gần mức dao động thấp và sau đó bắt đầu tăng cao hơn theo mô hình zigzag. Lưu ý cách mô hình ngoằn ngoèo bao gồm ba chân giá, trong đó hai chân di chuyển lên cao hơn và một can thiệp vào hai chân giá đi lên đó.

Mô hình zigzag thường được gọi là mô hình ABC như chúng ta đã lưu ý trước đó. Bạn cũng có thể xem hành động giá trong mô hình ABC này được chứa trong kênh giá dốc lên như thế nào. Như vậy, thành phần ban đầu của chiến lược thương mại của chúng tôi đã được xác nhận. Điều đó có nghĩa là kênh giá ABC tăng giá rõ ràng có mặt trên biểu đồ.

Bây giờ, chúng tôi cho rằng giá sẽ phá vỡ dưới đường hỗ trợ của kênh này và bắt đầu một giai đoạn xung động giảm giá mới. Do đó, chúng ta sẽ đợi một cây nến phá vỡ bên dưới và đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ quan trọng này của kênh giá. Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra ở đâu bằng cách ghi chú vào mũi tên màu xanh lam được ghi là, mục Bán.

Nến đột phá là một nến giảm rất mạnh, có thể được phân loại là nến Marubozu . Một nến Marubozu mở ra ở một đầu của cực và đóng ở đầu kia của cực. Trong trường hợp này, nến đột phá, nến Marubozu mở gần mức cao và đóng gần mức thấp của nến. Do đó, thanh breakout này cho tín hiệu giảm giá mạnh.

Tuy nhiên, trước khi chúng ta vào một vị thế bán, chúng ta phải xác nhận rằng đường 21 DEMA đã cắt xuống dưới đường 50 DEMA. Điều này cung cấp cho chúng tôi xác nhận thêm về tín hiệu vào lệnh ngắn hạn của chúng tôi. Như bạn có thể thấy từ khu vực khoanh tròn màu vàng gần đầu biểu đồ giá, có một sự giao nhau giảm giá xảy ra trước nến đột phá.

Như vậy, bây giờ chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn thực hiện cho giao dịch này. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đặt lệnh thị trường để bán. Mức dừng lỗ sẽ được đặt ngay trên mức cao của nến đột phá như được ghi nhận bởi đường đứt nét màu đen được ghi chú là, Dừng. Cuối cùng, chúng ta sẽ thoát khỏi vị trí này khi lệnh dừng lỗ của chúng ta bị chạm hoặc khi sự giao nhau DEMA ngược lại xảy ra. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ thoát ra khi đường 21 DEMA ngắn hơn cắt trên đường 50 DEMA dài hơn. Bạn có thể thấy nơi kích hoạt thoát đó xảy ra bằng cách tham khảo khu vực được khoanh tròn bên dưới trong biểu đồ giá.

Tóm lược

Chỉ báo đường trung bình động DEMA không khác nhiều so với đường trung bình động đơn giản truyền thống, hoặc đường trung bình động hàm mũ. Sự khác biệt chính là chỉ báo giá DEMA phản ứng nhanh hơn với hành động giá hiện tại. Nhiều hơn cả đường trung bình động theo cấp số nhân. Do đó, đường DEMA thường sẽ ôm sát hành động giá hơn so với đường trung bình động SMA hoặc EMA truyền thống. Chỉ báo DEMA chắc chắn đáng được xem xét, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tín hiệu thời gian nhanh hơn có thể được tìm thấy với các chỉ báo trung bình động tiêu chuẩn khác.

Nguồn lượt dịch từ https://forextraininggroup.com/double-exponential-moving-average-dema-indicator/