Friday 24 September 2021

GIAO DỊCH GẤP THÉP VÀ SỰ SAI LẦM CỦA CON BẠC

Trong những năm qua, Forex Trading đã bị mang tiếng xấu đến mức có những cuốn sách được xuất bản được bán với những tuyên bố tương tự như dưới đây:

“Và bạn ngạc nhiên khi chúng tôi đề xuất các chiến lược cờ bạc cho ngoại hối? Nhưng đừng có TIN, vì không có cách nào để biết liệu một loại tiền tệ sẽ tăng hay giảm, và khả năng đoán chuyển động tiếp theo cũng tốt như đoán một lần tung đồng xu. Nhưng đừng lo lắng: tung đồng xu và các chiến lược đánh bạc tương tự đã được các chuyên gia hoàn thiện qua nhiều thế hệ. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn cần về cách kiếm lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối với các phương pháp duy nhất hiệu quả: các chiến lược cá cược mà các chuyên gia sử dụng để đánh bại nhau. ”




Mặc dù những cách tiếp cận sáng tạo như vậy đối với ngoại hối nhất định sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta, và những chuyển động rất ngắn hạn trên thị trường ngoại hối thực sự rất khó dự đoán, nhưng việc giải quyết những bất ổn liên quan đến thị trường bằng các phương pháp đánh bạc chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Bạn không chắc sẽ kiếm được nhiều từ một nỗ lực dũng cảm nhưng cuối cùng cũng vô ích.

Trước khi xem xét các chiến lược này, chúng ta phải giả định rằng kết quả của mỗi chuyển động tại một khoảng thời gian đã chọn (ví dụ 1 phút, 5 phút, 30 giây) là độc lập với khoảng thời gian trước đó hoặc sau đó. Nói cách khác, nếu có ba hoặc bốn khoảng thời gian 5 phút (giả sử P1, P2, P3, P4) và trong một trong số chúng (giả sử P2) giá tăng, kết quả này không ảnh hưởng đến kết quả của hai khoảng thời gian còn lại Khoảng thời gian 5 phút (P1, P3) theo sau và trước khoảng thời gian đó. Điều ngược lại với giả định này, cho thấy rằng có một ký ức trong quá trình giao dịch, rằng các kết quả ảnh hưởng lẫn nhau, sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất giao dịch của chúng ta. Nếu điều này là đúng, chúng ta có thể áp dụng các công cụ toán học, chẳng hạn như điểm số z, để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.

Chúng ta cùng xem xét một số chiến lược sau:

MARTINGALE (Gấp thép)

Chiến lược này lần đầu tiên được phát triển ở Pháp thế kỷ 18, và có nguồn gốc từ những nhà phát triển toán học và khoa học của thời đại ấy khai sáng.

Chiến lược GẤP THÉP liên quan đến việc tăng kích thước đặt cược với mỗi lần tung đồng xu thua cuộc . Khi nhà giao dịch đặt cược với số tiền x mà một loại tiền tệ sẽ tăng lên ở mức P1 và đặt cược của anh ta không thành công, anh ta sẽ chỉ cần nhân đôi số tiền lên 2x và lặp lại đặt cược của mình rằng giá sẽ tăng ở mức P2. Khi cược thất bại một lần nữa, anh ta sẽ nhân đôi số tiền lên gấp 4 lần, và đặt cược giá sẽ tăng ở mức P3, và sẽ tiếp tục điều này cho đến khi anh ta thắng được những gì anh ta muốn, hoặc anh ta bị phá sản khi không đủ tiền ký quỹ.



Bây giờ điểm của giao dịch này khá đơn giản. Ngay cả khi giao dịch thất bại ở mức P1 và một phần vốn ban đầu (số tiền x) bị mất, một chiến thắng với gấp đôi số vốn ban đầu sẽ bù đắp được khoản lỗ ban đầu và ghi nhận lợi nhuận. Logic tương tự cũng hợp lệ ở P3, P4, v.v.

Để giành chiến thắng, nhà giao dịch gấp thép đang đưa ra giả định rằng các kết quả giao dịch ngắn hạn (tung đồng xu) không độc lập với nhau. Có nghĩa là, một lần tung đồng xu, hoặc một giao dịch thua lỗ, bằng cách nào đó ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch tiếp theo trong dòng và làm cho nó ít có khả năng bị thua lỗ do hồi quy trung bình.

Thật không may cho anh ta, như chúng tôi đã nói trước đây, kết quả của việc tung hoặc giao dịch đồng xu tại mỗi thời kỳ là độc lập và có thể có bất kỳ số lượng đầu hoặc đuôi lớn hoặc nhỏ (hoặc một chuỗi lên đến P1, P2, P3, P4, P5 ) mà không tạo thành điểm bất thường. Chúng ta sẽ trở lại chủ đề này khi thảo luận về sự nguỵ biện của con bạc.

ANTI MARTINGALE (Chống Gấp Thép)

Trong chiến lược CHỐNG GẤP THÉP, nhà giao dịch làm ngược lại với những gì người chơi Martingale làm, nhưng vẫn đạt được cùng một kết quả, bởi vì các sự kiện là độc lập và không thể duy trì chuỗi chiến thắng vô hạn.

Vậy anh ta làm gì? Thay vì nhân đôi số giao dịch thua, anh ta nhân đôi số giao dịch thắng, và ví dụ, nếu anh ta đặt x ở P1 và thua ở P2, anh ta tiếp tục đặt cược x ở P2, cho đến khi anh ta kiếm được lợi nhuận ở P3, khi anh ta đặt cược gấp đôi. lên 2x và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tài khoản bị xóa sạch.



Tất nhiên là rất đơn giản để xem vấn đề với phương pháp này. Điều gì khiến nhà giao dịch tăng gấp đôi rủi ro khi giao dịch thắng ở P3 nếu kết quả của P3 không báo hiệu gì về tiềm năng chiến thắng ở P4? Và chúng tôi đã đưa ra tuyên bố rằng kết quả ở mỗi thời kỳ là độc lập với mọi thứ khác.

SỰ SAI LẦM CỦA CON BẠC


Sai lầm của Con Bạc là kỳ vọng không chính đáng rằng các kết quả tạo thành một chuỗi hiếm hoi sẽ quy hồi về mức trung bình trong tương lai. Do đó, người chơi cờ bạc (ví dụ, nhà chiến lược martingale) tin rằng chuỗi bốn lần thua tại P1, P2, P3 và P4 ngụ ý xác suất thành công cao hơn ở P5, vì độ lệch của chuỗi so với giá trị trung bình. Một ví dụ đơn giản về điều này là niềm tin rằng bốn lần liên tiếp trong một chuỗi 5 lần tung lên sẽ làm cho kết quả cuối cùng có thể xảy ra ở đầu cuối P5.



Trên thực tế, xác suất ngữa hoặc sấp sẽ chỉ là ½ ở mỗi lần tung nếu người tung đồng xu có vô số cơ hội lặp lại lần tung xu. Tuy nhiên, nếu số lần tung cho phép bị giới hạn, xác suất đặt cược thành công thực sự giảm đi với mỗi lần thất bại liên tiếp.

Lưu ý rằng điều ngược lại cũng sai: Đây là niềm tin rằng trong một quá trình ngẫu nhiên (chẳng hạn như biến động ngắn hạn hoặc tung đồng xu), các diễn biến xảy ra lần lượt ảnh hưởng đến kết quả của lần tiếp theo để phù hợp với chuỗi, được ví dụ trong kỳ vọng rằng nếu tung đồng xu tại P1, P2, P3, P4 thì kết quả tại P5 cũng sẽ là điểm cuối. Hoặc, chúng ta có thể nói bằng cách sử dụng thuật ngữ quen thuộc rằng trong một xu hướng vi mô (trên biểu đồ ba mươi giây, năm phút hoặc một phút), chuyển động tăng tại P1, P2, P3, v.v., sẽ ngụ ý chuyển động tăng tại P5.

Sự ngụy biện của con bạc chỉ có giá trị trong các quá trình ngẫu nhiên mà không có mối quan hệ liên quan nào trong các lần của một chuỗi, hay nói cách khác, các kết quả liên tiếp độc lập với nhau . Vì vậy, như trong ví dụ trước của chúng ta, nếu các đồng xu được định hình bằng cách nào đó để tăng khả năng xảy ra sấp ở mỗi lần ném liên tiếp (nghĩa là nếu người tung đồng xu gian lận), thì con bạc sẽ có lý khi mong đợi cuối cùng có lần cuối là SẤP, và kết quả sẽ không độc lập với nhau. Làm thế nào để chúng ta đánh giá xem chuỗi thắng và thua được tạo ra bởi phương pháp của chúng ta là ngẫu nhiên hay không (và độc lập với nhau)?

No comments:

Post a Comment

Bạn có thể copy link ảnh và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ